모든 전략은 가설로 취급됩니다. 백테스트(마찰 강제 차감) → 가짜 돈 8주 실전 → 6관문 심사 → CEO 결재를 통과해야만 실제 돈에 닿습니다. 탈락한 전략도 숨기지 않습니다 — 아래 묘지에 사인과 함께 남깁니다.
모의 1,000만원 · 8주 이상 · 6관문 전부 통과해야 승격 후보
진짜 돈 소액 · 30일 실측 (슬리피지·체결 검증) · CEO 결재로 개설
A-Book 실측이 백테스트와 일치할 때만 증액 · 4주 연속 손실 시 강등
여러 전략을 시험하면 우연히 좋아 보이는 놈이 반드시 나옵니다 (선택 편향). DSR(Bailey & López de Prado)은 시도 횟수만큼 기준을 올려 운을 실력에서 차감합니다. 0.95를 넘어야 "운이 아닐 확률 95%"로 승격 후보가 됩니다.
백테스트는 과거에 맞춘 답안지일 수 있습니다. 8주 실전(dry-run)은 미래 데이터로 치르는 시험이며, 슬리피지·호가 공백 같은 현실 마찰이 그대로 반영됩니다. 8주 미만은 표본 부족으로 심사 자체를 거부합니다.
수수료 0.05%/편도 + 슬리피지 0.1%/편도(왕복 0.3%)를 모든 판정에 강제 차감합니다. 실주문 왕복 실측(0.107%)으로 이 가정이 보수적임을 확인했습니다. 마찰 빼고도 남아야 진짜 수익입니다.
B-Book(가짜 돈) → A-Book(소액 실전 30일) → 본계좌(증액). 각 단계 전환은 자동이 아니라 CEO 결재입니다. 강등도 있습니다 — 4주 연속 손실이면 B-Book으로 돌려보냅니다.